Forex Форум ДЦ Форекс для тебя: Обман под именем Форекс (или как я был трейдером) - Forex Форум ДЦ Форекс для тебя

Всё может быть. Просто не совсем ясна Ваша тактика относительно входа/выхода, а в частности - установка уровней стопов. Просто стало интересно. По сообщению Вы соображаете, возможно - прибыльный трейдер, а тактика, не похожая на мою, порой вызывает у меня вопросы. Столь критичен в данном вопросе я потому, что испытал их, тактик, великое множество, лишь в конечном итоге выработав необходимую и достаточную для прибыльной торговли.

fxtraider (12 марта 2010 - 19:19) писал:

А как быть если тебя нет на месте и нет доступа к терминалу, а рынок в это время развернулся против тебя, что довольно часто бывает, а стопов нет?
Тогда вполне возможный сценарий под названием "Хана депо"....

Михалыч (12 марта 2010 - 22:16) писал:

Я высказала мысль, что нельзя ничего обобщать, и что торговать без стопов возможно, но для этого нужен свой ММ, который в интрадее неуместен. Для долгосрочников же, вполне. Вот и вся моя мысль.

lanpack (12 марта 2010 - 22:30) писал:

Я что-то не понимаю... если Вы же заложите ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРОСАДКУ, то какие новости, о чем Вы!

Да уж, насчёт обобщения - это точно, для широчайшего круга возможных совпадений, на которых и строятся ТС, возможны столь же широкие правила ММ и прочих атрибутов торговли. Всё, не могу больше думать. Пятница. Пойду пиво пить, XDDDD. Отдых не менее важен, чем труд.

fxtraider (12 марта 2010 - 23:39) писал:

В таком случае только на кабель на сегодняшний день надо заложить просадку в 2000 пунктов...а если ещё посчитать остальные пары...то депо для такой работы ОГРОМНЫЙ надо иметь... И зачем это надо?

lanpack (12 марта 2010 - 22:58) писал:

все дело в капитале и в подходе к ММ. Разумеется, этот способ не претендует на грааль, но все же, как вариант. Вы торгуете в интрадей, Вам это точно не подойдет.

fxtraider (13 марта 2010 - 00:36) писал:

Да... я торгую внутри дня...такова моя ТС...на мой взгляд это самая прибыльная торговля... на каждой паре можно в день выловить 50-80 пунктов чистяком... Ну а если подходить с точки пересиживания просадок, то при СОЛИДНОМ депо и небольшом лоте, входить в рынок можно как угодно...кинул монетку и вошёл... рано или поздно поза придёт к прибыли...

lanpack (13 марта 2010 - 00:00) писал:

не-а, так не пойдет. Это не для стратегии случайных входов. Не хочется долго объяснять, как такое возможно. В двух словах не опишешь.

Lanpack, дело не только в размере депо и лота. Я не знаю нюансов ТС и ММ, которые предлагает Fxtraider, но похоже это на следующее: Предположим, историческая просадка будет равна 1000 пунктов, ну это так, с потолка. Депозит, тоже с потолка, равен 10000$. Используя правила ММ, по которым максимальная просадка депо равна 2, скажем, процента, нехитрыми операциями вычисляем стоимость пункта: 10000*0.02=200 (максимальная просадка); 200/1000=0.2$ в пункте. Маловато для депо в 10000$, но используя методы долгосрочной торговли, может выходить весьма и весьма неплохой результат в конечном итоге. Весь вопрос остаётся в системе, которая используется при таком типе торговли, она должна быть основана на хорошо проверенных закономерностях, должны безоговорочно соблюдаться жесточайшие условия входа/выхода, стандартный профит должен превышать 1000 (для данного случая) пунктов как минимум в несколько раз для получения хороших прибылей, ведь при долгосрочной торговле это занимает довольно длительные периоды времени, или же количество прибыльных операций должно значительно превосходить количество убыточных. Мой баланс, например, определяется примерно так: 43/57 - количество прибыльных сделок к убыточному количеству (после сокращения в n раз результатов рассчётов за 5 лет), но прибыль может быть раз в 10 больше убытка, минимальная равна половине убытка, если нет чётко выраженных уровней... А передерживание позиций ведёт к потерям в любом случае, надежды даже при большом депо и малой стоимости пункта на разворот убыточной позы, закрытие по 0, или ожидание "лучших времён", до добра не доводят. Всё-таки разумные границы лосса должны быть. Возможно, историческая просадка и может быть одной из таких границ, но только для весьма и весьма долгосрочной торговли, для внутридневной это не представляется возможным, скорее тут надо использовать фиксированные стопы или ценовые уровни. Вообще, долгосрочный трейдинг у меня вызывает удивление даже своим существованием, форекс всё же основан на колебаниях, а не на направлениях, поэтому чем меньшие мы используем интервалы (в разумных пределах, конечно), тем точнее можем судить о начале новой тенденции и завершении старой. Но это, опять же, лишь моё мнение.

Михалыч (13 марта 2010 - 13:57) писал:

Тут нужно, конечно, определиться, о чем ведем речь: об исторической просадке как таковой, или об исторической просадке по конкретной тс (т.е. историческое отклонение курса валюты от открытого ордера, при условии, что цена все же к нему пришла когда-нибудь). Такой ММ можно было бы применить и к краткосрочной торговле, однако, как вы правильно заметили, что размер лота будет минимальным. Я как-то проводила такие эксперименты, вроде по тс 1-2-3. При этом входов было достаточно большое число (т.е. не то, чтобы открылся и ждешь с моря погоды, ведь при таком стопе торговля должна вестить довольно активно, чтобы перекрыть прибыльными сделками такой серьезный стоп).К концу года с учетом, правда, ММ ФП (фиксированная пропорция), сумма баланса увеличилась неожиданно для меня аж на 100%. Однако, были незакрытые хвосты (как вы сами понимаете), и , если их-таки закрыть по концу года, то прибыль была в районе 20% за год. Поэтому меня, с моим первоначальным капиталом, эта система в общем-то не радует, однако, если суммы у кого-то побольше (в районе от 100 000) то, думаю, можно было бы эту систему и обдумать более детально. Потому как на 10 000 дол. 20% в год - это 2000 дол, а на 100 000 - 20 000. ну на миллион можете сами посчитать. Плюс такого ММ в том, что он очень консервативен, что определенно положительно сказывается на нервной системе.

Михалыч (13 марта 2010 - 14:57) писал:

Михалыч, если я правильно тебя понял, то у тебя выходит количество убыточных сделок превышает прибыльные? И если при этом ТС прибыльна значит у тебя довольно дальние цели для ТП и близкие стопы? Я правильно понял? У моей ТС другой принцип на 33 прибыльные сделки приходится 19 убыточных... при этом ТП и СЛ равны... но это не по всем парам... взят средний показатель... Так же я практикую применение СЛ в БУ...

Для Fxtraider: 20%, конечно, неплохой результат при условии стабильности и большого депо, но Вы смогли бы держать депозит в 100000 или миллион $ в ДЦ?? Это всё тоеретически возможно, если не учитывать такие немаловажные факторы, как "ошибки" со стороны исполнителей, банкротство брокера, в конце концов... Т.е. получая 20% на депозит в течение 5 лет, при условии снятия прибыли в конце года, снимаем такой же депозит через полдесятка лет. А на 6й год... Или раньше. Я не говорю сейчас про какой-то определённый случай или ДЦ, но риск велик как нигде больше, ведь даже по договору "отношения клиента и компании построены главным образом на доверии первого к последнему", а, знаете ли, в таких вопросах не хотелось бы просто доверять огромные суммы кому-либо... Моя система довольно-таки агрессивна, как-никак 5% риска в 50-60 пунктах, то есть при заработке, скажем, половины, или больше, депо в месяц-два-три (а такое бывало), я с величайшим удовольствием вывожу большую часть денег. А дальше следует, как правило, волна несоответствия правилам системы: ложные прорывы, сверхвысокая волатильность, ну или наоборот - штиль и т.д., можно и слить часть депо. Но. Оставшегося. Таким образом, лакомый кусок в руках. Может быть, нервотрёпка, нестабильность, жутковато в общем, но работает на деле. Слить депо не получалось пока. Да и если получится - это не страшно, у меня есть так называемый "стабилизационный фонд", предназначенный именно для решения таких вопросов.
Для Lanpack: Да, ты прав насчёт количества прибыльных сделок: их меньше. Но следующая фраза из того же отрывка перечёркивает значимость такого вывода: "Но прибыль может быть раз в 10 больше убытка, минимальная равна половине убытка, если нет чётко выраженных уровней". И таких сделок большинство. Скажем, я совершил за неделю 3 операции, 2 убыточных и одну прибыльную, вот какая схема:
Было 10000$. Рассчитываем максимальную просадку в 5%, получаем 500$ (жутковато, но ничего), это составляет, учитывая текущую волатильность, 50 пунктов, что в долларах=8,3(33)$, после округления 8.3$ в пункте. После первой убыточной операции получаем 9500 на счёте. Дальше - тоже убыточная сделка, ещё 475 баксов уносит волна убытка. Жаль, но что поделаешь... Осталось 9025$. Кроме того, изменился уровень активности рынка, 2я позиция закрылась 5 обидными пунктами, да и просто видно, что рынок движется с большей амплитудой (уровень активности можно рассчитать, например, учитывая среднюю просадку за последние периоды). Казалось бы, плохо дело, никак не получается войти в рынок, чтобы соблюсти все условия системы. Но терпение - один из определяющих факторов в нашем деле. И... Следующая сделка - прибыльная, причём приносит 150 пунктов. Рассчитываем прибыль, учитывая новую цену пункта и новую волатильность (просадка составляет теперь 60 пунктов): P = 9025*0.05/60*150=1128.125$. Добавляем теперь к остатку депозита, получаем 10153.125$. Конечно, не все недели, да и не все месяцы приносят хороший результат, но судить о прибыли за квартал или год я могу с уверенностью. Если, конечно, я получаю в результате полдепо за месяц, то немедленно снимаю хорошую прибыль реальными деньгами. Насчёт дальних целей - их нет вообще, я выхожу из любой сделки по стоп-лоссу, даже если он сильно положительный, выход - за сильными уровнями или при соблюдении условий системы. Близкий стоп - да, он фиксированный, в зависимости от степени активности рынка. А насчёт нескольких пар - так я сторонник торговли по одной паре, выбрал её для себя, выбрал период, рассчитал процент вероятности совпадений по системе, ММ - и в путь.
P.S. Завидую твоему соотношению прибыли и убытка, но при небольшом проигрыше количества прибыльных операций количеству убыточных, я снимаю за прибыльную несколько убытков, таким образом, движение вперёд есть, пусть и не столь стремительное, сколь хотелось бы. Есть, конечно, убыточные серии, но есть и прибыльные.

Михалыч (13 марта 2010 - 18:05) писал:

нет, Вы что, какой ДЦ!!!! Если я тусуюсь на этом форуме, это совсем не значит, что я открываю счета в ДЦ. Вы просто видимо недавно на этом форуме, не в курсе, какая у меня позиция по этому вопросу :-) Я даже 1 000 дол. в ДЦ бы не положила, если честно)

Интересный у тебя подход к торговле Михалыч. Приносит прибыль, а это главное... вот у меня к примеру, если получаю лося, то следом целое стадо идёт...правильно говорят, беда приходит не одна... это может быть 4-5 лосей подряд... но следом потом уже целая серия прибыльных сделок... ничего пока с этим не могу поделать... но повторюсь, есть прибыль в итоге и это есть хорошо... Относительно торговли по одной паре, то тут у меня другой подход... Торгую на шести парах, но каждая пара торгуется на отдельном счету + разбросаны по трём ДЦ... таким образом, ошибка на одной из пар никак не влияет на торговлю в целом и не приведёт к нагрузке всего депо... Ведь если допустить к примеру, как это бывает по закону подлости, сразу ошибки по всем парам на одном счету или попать на лосиную тропу, то депо может и пук сказать...

А я всё тут. В ЭТОМ ДЦ. И не только. Проклял уже всё. Боюсь за депозит - аж коленки трясутся. Причём у меня несколько счетов. Значит, вероятности умножаются... Но за удобства надо платить, а иногда и расплачиваться. У меня времени хватает только на такую торговлю. На форуме я действительно недавно, так что если что не так - говорите

Подход выработан годами упорного труда. Стадо лосей и ко мне приходит, такова, видимо, структура рынка, что волна соответствий сменяется прямо противоположной волной. А насчёт различных пар я считаю так: они все на одно лицо, все связаны одной нитью, различие их для меня состоит лишь в проценте соответствия моей ТС и волатильности. Чем лучше эти показатели за определённый период, а также спреды, свопы и т.д., тем больше пара мне подходит.

lanpack (13 марта 2010 - 18:37) писал:

нет, это не интересный подход Михалыча, а правильно вычисленное математическое ожидание торговой стратегии.
пару советов тем, кто начинает - Forex Форум ДЦ Форекс для тебя

Михалыч (13 марта 2010 - 20:28) писал:

Михалыч,вот тут не могу полностью с тобой согласиться... скажу честно, я тоже раньше так считал, что все пары связаны одной нитью... и даже пробовал торговать одной парой... но вскоре понял, что ошибался... Почему и остановился щас на работе по 6 парам... в то время когда 1-2 пары могут флетовать... то на других можно зарабатывать... и не сидеть и не ждать у моря погоды... Конечно под каждую пару моя ТС предусматривает свои расчётные данные... но это не проблема... один раз сделал и торгуй... моя ТС предусматривает 2-3 входа в день...а если пара флетует, то можно и пару дней ждать сигнала...поэтому и набор пар такой мне нужен, чтоб без торговли не сидеть...

Тьфу. Думаю: чё эт никто не пишет, а там страница 4я появилась)))
Это, конечно, вариант, а если приносит прибыль - хороший вариант. Но согласно моей системе, если убытки будут на одной валюте, а на другой их не будет, скажем, то в общей сложности я всё равно не доберу до профита, который был бы, если бы была одна пара, объединяющая объёмы всех. То есть, получая по одной профит, по другой - лосс, а по третьей - 0, в конечном итоге - 0... А если учесть, что процент соответствия используемой мной в данный момент пары выше остальных, для остальных пар значения могут не совпадать с соответствиями моей пары по времени и количеству в общем, то получаются лишние сделки с лишними лоссами и нагрузками на депо. При условии деления максимальной просадки, в конце концов получается не самый полный профит... Другими словами, все "ошибки", которые могут быть на многих парах, например, ложные пробои, учтены на паре, которая по рассчётам даёт лучший результат, прибыль на ней максимальна, делиться её частью "с другими" нет смысла, а всё остальное - излишки конструкций. Этим вот они и связаны. Да и не только этим. Вообще, на движения курсов оказывает влияние куча различных факторов, общих для всех этих пар. Связаны они (пары) иногда некими методами на них воздействия, приводящими зачастую к их одинаковым (или прямо противоположным) движениям, вплоть до полной корреляции с определёнными параметрами. Такие совпадения заложены если не в основу, то по крайней мере в определяющие особенности форекса и торговли в целом, без них вообще бы не было никакого смысла, только хаотические рывки туда-сюда... Но это - фундаментальный анализ, а он для краткосрочников (до недельных графиков, я думаю), не годится.
Но это всё - для моей системы (я про количество пар). У тебя может быть всё по-другому, я ж не знаю твоих условий. Они по сообщениям сильно отличаются от моих. Насчёт флета - это реальный бич. Я не могу войти в рынок иногда целыми днями, вот тут-то и приходит стадо лосей... Другой вопрос - это если позиция "живёт" долго, а флет - внутри: в середине или конце тренда при его истощении, тогда он безвреден. А дальше будет прорыв, он может быть серией прибыльных сделок, либо одной большой, в пару тысяч пунктов... Эх, мечты... Но иногда и они сбываются.

Для Fxtraider: Хорошая статья. Напомнила 1й курс Спасибо. Эти правила действительно стоит учитывать всем, это - практическая основа торговли.