Перейти к содержимому


Фотография

Палю тему. Почти грааль.


  • Please log in to reply
430 ответы в этой теме

Опрос: Оцените доступность изложения (50 пользователей проголосовало)

Оцените доступность изложения материала

  1. Все доступно и понятно (37 голосов [74.00%])

    Процент голосов: 74.00%

  2. Более менее ясно. Остальное можно заменить самообразованием. (11 голосов [22.00%])

    Процент голосов: 22.00%

  3. Я вообще ничего не понял. (2 голосов [4.00%])

    Процент голосов: 4.00%

Голосовать Гости не могут голосовать

#1 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 April 2014 - 11:42 AM

В сети гуляет пара десятков тысяч стратегий, столько же провайдунов сигналов и продавцов граалей. Решил скромно присоединиться и дать новичкам годную рабочую систему. Сразу говорю, тема не несет никакой коммерческой нагрузки и все исключительно в образовательных целях.

 

 

Стратегия простая и эффективная. Но, увы, есть плохая новость для тех, кто собрался озолотиться за пару месяцев. Сигналы очень редкие. Как правило, 1-2 сигнала в месяц. Хотя может и не быть вообще. Кроме того, система психологически может быть некомфортна для многих, потому как ждать месяц 1 сделки, а потом еще неделю сидеть в позиции - это ведь так скучно. А ручки то чешутся!!! Хорошая новость - отработка сигналов по этой стратегии близка к 100 %. ))) И при определенном опыте и сноровке - это почти грааль на данном рынке.

 

 

 

 

Небольшое предисловие.

 

Все мы знаем, что рынок как система непрерывного двойного аукциона - это постоянная борьба между покупателями и продавцами. 

 

Так же все мы знаем, что большинство трейдеров видит одну и туже картинку на экране монитора и более того использует примерно одинаковые формации в торговле. 

 

Еще мы знаем, что рынку для движения нужно топливо. Что есть топливо для биржи? Понятное дело, что это ваше бабло выставленное в виде заявок на покупку или продажу актива.

 

И, наконец, мы знаем, что на рынке есть маркетмейкеры. Здесь есть интересный момент. На форексе маркетмейкер несколько отличается от такового, например на рынке акций. Чтобы избежать распространенных заблуждений и мифов о том, что маркетмейкер это враг всех трейдеров отжимающий их бабло, (прям этакий злой чЁрт, который охотиться за душами стопами трейдеров), поясню.  Маркетмейкер на фондовом рынке просто крупный участник рынка, аккумулирующий у себя значительную часть акций эмитента (одного или нескольких), и в дальнейшем по договору с биржей обязанный обеспечить на рынке ликвидность. То есть купить или продать частному трейдеру тот или иной актив по текущей цене. Бирже это выгодно поскольку при очередной панике есть призрачный шанс что испуганные трейдеры не похоронят эмитента за пару часов скидывая и добивая шортами его акции, маркетмейкеру за такое посредничество перепадают определенные ништяки как от биржи так и от трейдеров.  При этом если для фондового рынка маркетмейкером может выступать даже захолустная брокерская контора, небольшой банк или  фонд. То для  форекса ввиду его глобальности маркетмейкеры это в первую очередь крупнейшие банки. Важный для понимания момент заключается в том, что форекс для маркетмейкера не спекулятивен. Ибо праймдиллеру плече никто не даст, а без плеча на форе заработать достаточно проблематично. Движения маленькие. Внутри дневной ATR обычно меньше 1 %, месячный - не больше 10 %. По этой причине что-то делается в интересах клиентов, позиции открываются, за что взимается комиссия, объемы проторговываются - бабло капает... profit!!! Все это конечно крайне упрощенно и лишь для общего понимания работы. Для нас же в первую очередь важно то, что в условиях спекулятивного рынка, уже практически оторованного от фундаметальной основы - цена будет идти даже не туда где много стопов, как бытует мнение, а туда, где стоит наибольший объем заявок.

 

Про объемы

 

Если кто интересовался темой VSA на валютные фьючерсы и пробовал торговать именно фьючами на валюты, то, скорее всего, видел что горизонтальные объемы максимальной проторговки по контрактам очень часто совпадают с техническими уровнями на споте. В виде таких уровней могут выступать круглые числа цены актива, а также математически высчитанные уровни типа пивота, фибы, мюрея и т.д. Интересная особенность в том, что когда такие уровни накладываются друг на друга - сила уровня пропорционально возрастает. И такие слияния дают отличную базу для скальпинга. Но! Скальпинг в этой теме нас не интересует. Мы будем искать гарантированные точки разворота тренда. Обычно признаки близкого разворота или коррекции можно перечесть по пальцам одной руки. Это

- замедление скорости движения цены после ралли, когда больше нет желающих купить или продать актив,

- хвостовые модели, когда в игру вступает крупный лимитный покупатель и начинает выкупать весь объем на текущем уровне,

- появление дивергенций на индикаторах, которые видят многие мелкие игроки и это являеться для них сигналом вступить в игру и стать в контру или просто сбросить свою ранее открытую трендовую позицию.

 

ту би кантиниед...



#2 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 April 2014 - 12:09 PM

Уровни и с чем их едят.

 

Не растекаясь мысью, кратенько об уровнях. Если почитать аналитиков (особенно от форекса), то многие из них рассказывают о каких-то уровнях. При этом штука эта весьма субъективная, а потому этими же аналистами часто даются совершенно разные цены, зоны и области исходя из каких то только самому аналисту понятных критериев. Оно и понятно, ведь Петя из «Тройки»  прочертит совсем не те уровни, что Бомба из «Сити». А потому количество линий претендующих на звание «уровень» на одном графике легко может перевалить за десяток.

 

Герчик по этому поводу говорит, что уровень - это любая точка на графике, от которой эмитент меняет свое направление. Что имхо тоже не совсем верно.

 

На самом деле все просто. Уровнем можно считать зону, за которую ведется борьба между покупателями и

продавцами. Следовательно, уровень это зона максимальной проторговки. Что это нам дает?

 

Печально, но на практике практически ничего. Почему? Если проторговка закончена, то очевидно, что в этой зоне уже не осталось ни продавцов, ни покупателей. А потому, если вы в данной конкретной проторговке ничего не купили или не продали, то в будущем эта зона  будет совершенно бесполезна. Как точно подметил товарищ Леха «Майтрейд» путешествия во времени на бирже запрещены.

 

Единственный выход в таком случае хоть как-то попытаться ванговать – это использовать предполагаемые уровни. То есть математически просчитанные значения, в которых по ряду причин большое количество трейдеров видит точку для входа в позицию или сброса таковой.  На практике это хай лоу дня/недели, МА50, МА200, уровни фибы от последнего тренда, серединные точки прошлого дня/недели/месяца и наклонные каналы. По сути это именно то, что дает нам тех. анализ.

 

Поскольку наша  стратегия ориентирована на новичков, то такие уровни должны быть максимально объективны, наглядны и желательно высчитываться автоматически. Поэтому мы оставим только самые простые - уровни пивот. Считаются автоматом, погрешности в разных треминалах есть, но не глобальные, ну и на конец многие трейдера ориентируются на них.

 

 

Откуда берутся уровни на рынке и что такое хвостовые модели - есть совершенно гениальный видос от Герчика. Для понимая темы уровней смотреть в обязательном порядке.

 

ТЫЦ



#3 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 03 April 2014 - 06:01 PM

О тренде.

 

И, заканчивая вводную часть пару слов о тренде. Если вы понимаете, что такое правильный тренд, то почти всегда будете видеть момент, когда пора спрыгивать с поезда. Начнем с того, что в нашем  терминале вместо "бай" и "селл" стоит, почему-то, "лонг" и "шорт". Для тех, кто в танке поясняю, откуда вообще появились понятия эти понятия. Пришли они с тех далеких славных времен, когда на бирже торговались в основном акции и сырье. При этом покупку акций рассматривали исключительно, как инвестицию, и покупали не иначе как в долгосрок на месяцы, а то и на годы. Компании росли относительно медленно, и стоимость роста ее активов соответственно также была далеко не спринтерской. А вот падение стоимости всегда происходило на панике и было нууу оооочень быстрым. Оно и понятно! Когда купленный на семейные сбережения актив, роста  которого

на жалкие 30 % ты ждал без малого год, вдруг ВНЕЗАПНО (!), всего за день теряет 20 % своей стоимости, то не у каждого хватит нервов и терпения оставить его у себя и дальше. Счастливый владелец таких акций скидывает свое быстро обесценивающееся "богаство" буквально «почем заберут», тем самым, толкая цену еще ниже. Там цена натыкается на стоп приказы других держателей - иии... ПОНЕСЛОСЬ!!! Ко всей этой веселой компании тут же подключаются акулы рынка и добивают эмитента шортами (то есть продавая акции, которых у них нет в долг. В начале века это называлось "продать без покрытия"). Естественно волна распродаж всегда была очень короткой, а для многих компаний попадавших под раздачу можно сказать даже "скоропостижной". Отсюда "шорт".

 

В наше время скорости выросли, временной маштаб сократился, но основной принцип "рост/падение", "лонг/шорт" остался такой же. В том числе и на форексе. Правильный тренд он практически всегда очень "ровный" - словно под линеечку начерчен. И часто идет в неком условном канале.  Почему? Потому что и крупный игрок и его младший брат спекулянт будут заинтересованы в одном: аккуратненько, без лишней суеты толкать цену

выше, при этом удерживая динамику в определенных рамках. Требуется эта ровная динамика для того, чтобы крупные деньги без шума и пыли могли загнать цену в нужную точку,  не напугав попутчиков, дабы не спровоцировать их на преждевременные продажи. Оно и понятно, ведь цена может расти только, если есть открытый направленный интерес, а какой может быть направленный интерес,  если мелкие спекулянты действуя фактически в слепую и на каждом тике ожидающие подвоха, вдруг испугаются и начнут спрыгивать с поезда на пол дороги. Вот потому в тренде и удерживается по возможности общая техническая картинка. При желании и наличии денег нарисовать ценой можно любой график. Даже такой… А вот когда цена достигает подходящей точки, то пора крупняку  разгрузиться и выйти в кеш. При этом надо понимать, что разгрузить фуру с баблом занимает определенное время, и чаще всего это дело ни одного дня. При этом скинуть большую часть актива желательно по текущей цене, не сильно уменьшая средневзвешенную цену продажи.  Вот в такие моменты и возникают нездоровые явления на теле здорового тренда: внезапные консолидации, импульсы ускорения цены, в особо запущенных случаях уходящих в корнер ( что часто явлется окончанием карьеры большинства прокачанных в математике поклонников илана.), и в любом случае все это сопровождается  повышенным объемом и увеличившейся волатильностью. Кому интересно сами можете понаблюдать как меняется направленный интерес форекс-публики на ровном тренде и в те моменты, когда "что-то пошло не так".


  • Pumz это понравилось

#4 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 April 2014 - 12:27 AM

Перед описанием алгоритма стратегии, поскольку все-таки она для новичков хочу пояснить еще один момент. Рынок имеет одну четко определенную структуру. Накопление-ралли-распределение. Если на рынке есть крупный игрок способный оказывать влияние на цену, то рынок будет ходить только так и никак иначе. Почему? Представьте что вы являетесь крупным игроком и вам надо купить 200 тыс. контрактов на какой либо актив. Очевидно, что вы не сможете взять n-адцать миллионов долларов и купить по рынку нужный вам актив. Цена просто взлетит, и средневзвешенная стоимость актива будет совсем не такой, как вам бы хотелось. Единственный способ заработать денег - это сформировать основную позицию до начала ралли. Купить нужные вам акции  вы сможете естественно только у других игроков, а поскольку предложение в каждый конкретный момент времени ограничено, то на формирование крупной позиции уйдет немало времени. Отсюда перед началом сильного тренда почти всегда будут длительные консолидации. При этом, чем больше консолидация - тем сильнее шмальнет по итогу. Обратный же процесс выхода в кеш выглядит примерно также и также требует немало времени. Поэтому, при поиске подходящих формаций для входов мы будем искать моменты, когда рынок ходит именно по этой схеме. Потому как бесполезно искать развороты тренда там где их быть не может.

 

Прикрепленный файл  Грааль Майтрейда, теория, система My-trade.mp4_snapshot_06.43_2014.04.06_17.51.51.jpg   21.77К   52 Количество загрузок:

 

 

ЗЫ. Разумеется все вышесказанное относится лишь к нормальному рынку. Если на рынке паника сродни той, что царила в 2008-2009 году, то там работают свосем другие принципы.



#5 eprst.tsrpe

eprst.tsrpe

    доктор финансовых наук

  • Пользователь
  • 297 Сообщений:

Отправлено 11 April 2014 - 12:24 AM

Братва интересуется, продолжение будет?



#6 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 11 April 2014 - 12:25 PM

Братва интересуется, продолжение будет?

 

Само собой. )))



#7 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 April 2014 - 01:11 AM

Решил подробнее рассмотреть последний пост о фазах рынка. Сама по себе теория без практики пуста и бесполезна, но всегда лучше иметь в голове рабочую модель, дающую представление, почему происходят те или иные вещи.  Как минимум, если уж вас сдуру занесло на рынок, то хотя бы надо понимать, где и как будут отжимать ваши деньги. Поэтому очередные "многобукф".

 

Внимание, все, что написано ниже, достаточно тяжело воспринять без графических построений и живого общения. Поэтому все рисунки по возможности заменены на ю-туб видео, которые с моей точки зрения, более чем исчерпывающие для  понимания общего принципа. Сами же скрины сделок он-лайн будут при разборах текущих трейдов.

 

 

Стадия первая: накопление.

 

Зачем вообще нужна стадия накопления и почему оно выглядит именно так, кратенько описано в предыдущем посте. Как торговать накопления я, честно говоря, не знаю. Хотя пипл с развитым воображением очень часто лезет торговать "канал", потому как консолидация  часто дает некие условные границы, за пределы которых крупному игроку не выгодно выпускать цену... до поры до времени разумееться. Естественно, через какое-то время эти границы становятся более выраженными, так как цена сделала 2-3-4 четких касания, через которые можно провести условную линию границы диапазона или канала.

 

Что происходит дальше? Как только границы диапазона обозначены, тут же налетают скальпера, интрадейщики, высокочастотные роботы  и просто люди со слабой психикой и начинают торговать отбой/пробой мифического уровня. Здесь небольшая ремарочка.  На открытых рынках видны крупные лимитные ордера покупателя или продавца расположеные на отбой от границ канала и которые действительно могут удержать цену в диапазоне. Кроме того, видна динамика разбора этой самой крупной заявки, и наконец на ряде инструментов виден открытый интерес участников рынка, что  в совокупности дает ценную информацию, о том стоит ли заходить в рынок или лучше посидеть на заборе. Иногда фондовикам везет и скальпера рубят нехилый профит. На форексе же, ввиду полного отсутствия такой информации, трейдерам везет значительно реже. Отсутствие такой информации есть первая серьезная проблема для форекс трейдеров.

 

Вторая проблема заключается в том, что если взять некую отдельную консолидацию в вакууме, то определить в какую сторону ее по итогу пробьет практически невозможно. Здесь толком не поможет, ни стакан, ни история объемов проторговки за период консолидации, ни открытый интерес. Помню, когда я поставил себе АТАС,  то вдруг решил, что я король рынка!!! С моим то опытом по патернам и с данными о крупных игроках... ЭХХХХ!!!!  Но, как говориться "куй то там"!!!  Почему? Оказалось, что крупных заявок в стакане фактически нет и  почти всегда позиция набирается по чуть-чуть. А значит отличить, кто именно скупает объем (один крупный игрок или толпа) и в какую сторону почти невозможно. Такой вот облом. Косвенно, если конечно  повезет, это можно сделать по свечам. Вот, например канадец недавно целый месяц давал иланщикам неплохо зарабатывать в консолидации... до поры до времени.

 

Прикрепленный файл  cad d1.jpg   80.66К   27 Количество загрузок:

 

Обратите внимание на локальные хвосты. Каждый следующий чуть выше предыдущего. Где-то за 3-4 дня до пробоя, когда сформировалась модель, я понял, что дело пахнет керосином, но закрыть шорты не успел... Тупо пожадничал закрыть стопом 30 пунктов и понадеялся на «авось». В результате меня пронесло больше, чем на 200 пунктов достаточно крупным лотом. Мозгоф нет! mega_shok.gif

 

Хотя подчеркиваю, что повышающиеся лои не есть правило. И перед рывком наверх запросто мог быть захлест за лоу. От меня совет один: в консолидации на форексе не лезть, потому, как отсутствует критически важная информация для возможности скальпинга и границы диапазона накопления весьма размыты.

 

Важный для торговли момент заключается в том что, чем дольше цена ходит в накоплении, тем больше участников начинают видеть границы диапазона и как следствие работать на отбой. Естественно, что чем больше трейдеров вверху диапазона будет шортить, тем сложнее прорвать некую условную границу. А значит для пробития нужен некий внешний драйвер. Например, ввиде новостей. Именно поэтому перед этими важными новостями появляются относительно длительные консолидации. И часто именно новости являются стартовой точкой для нового ралли. При этом не забываем, что крупный игрок, как правило, всегда более информирован, нежели широкая публика. А потому по его действиям перед сильными новостями (хвостовым моделям) часто можно сделать вывод о том, какие именно новости выйдут.

 

Резюме:

- Консолидации - важный элемент торговли

- Торговля в консолидации весьма проблематична из-за размытого диапазона, и как следствие непонятных стоп лосах.  Отсутствует критически важная информация, и как следствие торговля становится сродни гаданию на кофейной гуще

- Прорыв диапазона и начало сильного тренда в 80 % случаев идет именно на новостях (которые ведь так непредсказуемы smile.png, да? ).

 

 

Отдельно о стопах.

 

Многие форекс-трейдера даже с приличным стажем не могут внятно объяснить, зачем крупному игроку ваши стопы. Жрет он их чтоли? На самом деле все крайне просто. Например, по каким-то причинам крупняком собирается большая лонговая позиция. Но вот бИда. График каким-то образом нарисовал сигнал к покупке, который достаточно внятно читается толпой. Естественно, что в таком случае в данной конкретной консолидации толпа начинает покупать, а значит очень много левых (с точки зрения крупняка) пассажиров запрыгивает в  поезд наверх. Все бы ничего, но вот с продавцами в этот момент бИда и ликвидности на всех не хватает. Где в таком случае крупняку купить нужный ему объем контрактов? Естественно там, где незваные попутчики лонгового поезда будут готовы добровольно продать свои. Где именно? И тут внезапно (!) выясняется, что 80 % покупателей готовы закрыть свои лонговые контракты на 5-6 пунктов ниже текущего минимума! О чудо! Ваш стоп лос = автоматическая продажа бумаг, которые у вас на руках. Угадайте, кому вы их продадите? Именно по этой причине и происходит такая штука как "шейк аут", когда ваш стоп тупо выбивает тень свечи, после чего рынок назло вам разворачивается и таки идет в вашем направлении. Ипать!!! Проклятый маркетмейкер!!!

 

Подробный разбор разводок маркет мейкера. Очень плохой звук и не особо внятная речь оратора, но кому интересно постарайтесь вникнуть в месседж. Максимум полезной информации на единицу времени. Смотрим

 

Тыц.


  • Pumz это понравилось

#8 Pain Factory

Pain Factory

    мало говорим

  • Пользователь
  • 7 Сообщений:

Отправлено 15 April 2014 - 02:07 PM

интересно, давайте еще продолжение



#9 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 April 2014 - 05:46 PM

интересно, давайте еще продолжение

Спасибо. Буду продолжать по мере наличия свободного времени.



#10 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 April 2014 - 05:42 PM

Стадия вторая: ралли.

 

Часть первая: импульс.

 

Начинается новый тренд, как правило, с мощного импульса. Чаще всего пробитие диапазона происходит на новостях. Плямс и цена улетает на 50-70 пунктов в пятиминутную свечку.

 

Давайте разберем физику процесса. Почему так происходит? Новости это конечно хорошо. Но дело не только и не столько в них. Помните, что происходит у границ накопления? Правильно! Там шортят! Когда виден диапазон, в игру обязательно включаются скальпера, роботы и просто рыночное мясо у которого постоянно чешутся руки.  Поскольку тема для новичков, то очередной спойлер. Шорт это не кнопка «селл» в терминале метатрейдера. Физически процесс выглядит примерно так: трейдер одалживает у брокера акции (или любой другой актив), продает их и позже выкупает его по рыночной цене с целью вернуть их брокеру в обратный зад. Следовательно, закрытие шортов это всегда покупка (поэтому говорят, что самые агрессивные покупатели это шортисты). В нашей ситуации, где у шортистов будет стоп? Верно. Чуть выше текущего диапазона. Поэтому, как только цена пробивает некую условную границу, то естественно, снимает "стопы" шортистов автоматически откупая для них акции. Само собой тут же создается сильная волна покупок прям по любой цене, которую дают.  И если на рынке нет сдерживающей силы в виде продаж крупного игрока, то цену просто размазывает по графику за считанные секунды. У трейдеров это называется  "шорт сквиз".

 

Выглядит это примерно так:

 

Прикрепленный файл  Фунт пробитие.jpg   49.2К   15 Количество загрузок:

 

Большим сюрпризом сильно поднимающем настроение для скальперов-шортистов в такой ситуации может стать отсутствие на таком выносе ликвидности в стакане.  В таком случае стоп-заявка может исполнится только там, где снова появятся продавцы. Кто успел спрыгнуть с поезда, тем повезло. Остальные едут до следующей остановки. На форексе, кстати такие проскальзывания  тоже как "здрасте", хотя причины в ДЦ немного другие ))).

 

У многих может возникнуть вопрос. Ладно, допустим вверх выносит цену на покупках шортистов. Ну а почему, тогда цена пробив нижнюю границу диапазона и там наткнувшись на стопы покупателей не улетает вниз под действием волны распродаж? И это будет очень правильный вопрос!!! Ответ, на который тут же становиться очевидным. Внизу вас уже ждет с распростертыми объятиями наш добрый друг маркетмейкер с удовольствием готовый купить все, что вы там будете продавать. Самый юмор заключается в том, что крупный игрок  часто должен вкидывать деньги в рынок против своей воли дабы удержать цену на текущих уровнях и не понести убыток. При этом, если таки удержать этот самый уровень не получается и крупняк начинает крыть свои лонги, то всех быков ожидает «Ад и Израиль». Порой чтобы удержать цену надо выкупить вообще все предложение на рынке. Поэтому маркетмейкер тоже рискует и риск этот идет на миллиарды. Не верите? Самый известный пример  Ник Лиссон. Чел упорото лонговал на все деньги банка на падающем рынке, чтобы удержать индекс на текущих уровнях. Но притив землетресения даже миллиард оказался бессилен. Кому интересно можно почитать, как на маркетмейкерстве просрать банк с 200 летней историей за 4 часа. Написано очень эмоционально: 

http://forexinlife.c...ick-leeson.html

 

Лан, нас ведь интересует, как с этого денег заработать. И опять-таки по ряду причин в пробой лучше не лезть. Знаю, что некоторые умудряются работать на пробой, но здесь надо понимать две важные вещи. Если вы не знаете в какую сторону будет пробитие, то всегда есть шанс стать «не туда». Есть такая штука как ложный пробой. Заякку вашу возьмут и тут же цена вернется в коридор.  Естественно придется крыть убыток, потому как движение не развилось. И так раз 5-6 подряд. Сильно бодрит. )))

Второй момент всем знакомые проскальзывания. Тут живой пример. Пробойный робот показывающий идеальные результаты в тестере, еле еле работал в ноль на ЕСН счете. Проскальзывания тупо съедали все матожидание. Кстати, позволю небольшую рекламу. На инстант серверах нашего ДЦ проскальзывание почти что нет. )))



#11 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 April 2014 - 10:48 PM

Друзья, для тех кто вообще ничего не понял из кучи букф написанных выше советую посмотреть 2 видоса с подробным объяснением механики работы в накоплении. 

 

Видео раз

 

Видео двас

 

ЗЫ. Не пытайтесь переложить описанную в видео стратегию на форекс. Это бесполезно, но механику работы надо понимать, она общая почти для всех рынков.



#12 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 April 2014 - 05:07 PM

О пивотах. 

 

В общем, едем дальше. Часто слышу вопрос: "Какое дело крупному игроку, до каких то там гипотетических математических уровней. Мол, неужели Вы думаете что..." и дальше бла бла бла с произвольными аргументами на заданную тему "загадочности маркетмейкера". Честно говоря, я совершенно без понятия, почему крупняку есть до них дело. Но если смотрели видео «Покупатели и продавцы»  от Герчика, ссылку на  которое я выкладывал выше, то в конце один из управов такого вот крупного фонда рассказывал, из каких соображений они формируют свои позы в рынке: сложное техническое видение, надо объяснить менеджменту очень далекому от тех. анализа, простым и понятным языком и привязать свои действия к таким же простым и понятным ориентирам.  При этом для дейтрейдинга в первую очередь актуален вопрос наличия ликвидности. Где будет ликвидность? Очевидно там, где обитает мелкая шушера. У тех же самых простых и наглядных ориентиров. Повторюсь это круглые числа цены, хай лоу дня/недели, МА50, МА200, уровни фибы от последнего тренда, серединные точки прошлого дня/недели/месяца и наклонные каналы  Именно там  будут те, кто скидывает текущие позы, точно так же как и те, кто будет пытаться набрать новые.

 

Не убедил? Тогда вот вам пятничный скрин с фьюча на индекс РТС. Прямо на дневной пивот-поддержке внезапно больше 3 тыс. контрактов на покупку. И снизу для подстраховки выкупы на 2000 тыс. Когда заявки стали видны в стакане тут же подключились другие игроки создавая плотность на покупку. Разбирали эту заявку всем миром пол вечера. Таки прям перед закрытием сессии шортисты сдались и пошел отбой. Видимо вышли те, у кого малые внутридневные лимиты. В России сейчас не спокойно. Не дай Бог, война начнется – гепом вынесет всех.

 

Прикрепленный файл  Пивот.PNG   201.68К   18 Количество загрузок:

 

 

На форексе ППЗ тоже работает и очень неплохо. Объем контрактов на валютах к сожалению не виден, но определить отбой/пробой можно интуитивно по характеру рынка. Выглядит на парах это примерно так:

 

Прикрепленный файл  Слияние пивотов.jpg   88.32К   16 Количество загрузок:

 

Прикрепленный файл  НЗД.jpg   58.72К   13 Количество загрузок:

 

Важный момент, который позволяет объективно оценить силу уровня это слияние таких зон. Например, если дневной пивот совпадает с недельным, то почти гарантированно будет пусть краткосрочный, но отбой. Тоже самое касается и слияний с наклоными каналами цены, с наличием на этом уровне МА 50/200 и т.д. В общем, ставим, эксперементируем, осваиваемся.



#13 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 April 2014 - 12:04 AM

К слову, уровень по РТС показаный в прошлом посте оказался локальным дном. За ПН. цена отбилась от пивота и плюсанула 6000 пунктов.

 

Прикрепленный файл  111.jpg   61.47К   5 Количество загрузок:



#14 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 03 May 2014 - 12:31 AM

Сегодня урок немного нудный и с заумностями, но крайне полезный. 

 

Стадия третья. Восстановление.

 

Импульс пересидели. Дальше начинается самое интересное. Лично я только на этой стадии нашел более менее четкие ориентиры, куда пойдет рынок дальше. Есть два варианта. Условно обзовем их V- и L- образное восстановление. Здесь очередная ремарочка. Куда дальше идет цена зависит от того есть ли фундаментальная подоплека движения или же в активе сидят исключительно краткосрочные спекулянты готовые "соскочить при первом шухере". Давайте условно возьмем за некую справедливую стоимость актива и обозначим ее как среднюю скользящую с параметром 50. В таком случае любые значительные отклонения от данной цены, как правило, вызваны спекулятивными действиями трейдеров и очевидно, что если у этих действий нет хотя бы умозрительного фундамента, то разумный краткосрочный трейдер не станет рисковать. Оценив актив как перегретый, он скинет его  с целью перезайти чуть по более выгодной цене. Если в такие моменты возникает давление продаж, то почти гарантированно цена откатит к "справедливой". То есть по-нашему нашей 50-й машке.

 

На графике это выглядит примерно так.

 

Фунтик.

 

Прикрепленный файл  12345.jpg   82.68К   15 Количество загрузок:

 

А вот классический пример новогодней спекуляции на тонком рынке.

 

Прикрепленный файл  123456.jpg   93.62К   12 Количество загрузок:

 

 

Это и называется V-образным восстановлением. К слову, с 2009 по 2012 стратегия на таких откатах давала  200-300 % годовых. Но, увы, рынок меняется и в 2013 получилось, где-то 13 % годовых при тех же настройках.

 

Также сильные импульсы  любят мартингельщики считающие, что после такого то импульса ну тооооочннооо откатит!!! На этом кстати и попадаются, потому что во-первых не учитывают и скорее всего понятия не имеют что такое рыночный сантимент. Во-вторых, не имеют четких целей,  работая  как правило «до тейка». Заканчивается это обычно так

 

----

 

Второй тип: это L-востановление. Если текущее движение вызвано неким внешним драйвером, например новостью и при этом если в позиции  действительно  есть крупные деньги, то движение в 50-100 пунктов такого игрока мало интересуют. Для тех кто в танке, движение в 100 пунктов для евро/долл это изменение стоимости менее одного процента. Длинные деньги выходить не будут. Но на перегретом рынке всегда будут "ловители ножей" те, кто начинает контрить, если был сильный импульс. Такие игроки, закрывая свои покупки или же набирая шорты, будут мал помалу толкать цену вниз. Естественно, вступая в конфронтацию с маркетмейкером и тому волей неволей придется выкупать их продажи, чтобы удержать цену на текущих значениях. При этом крайне важный момент в том, что выкупать надо сразу!!! Зачем? Да просто, потому что если будет пробит 1 или 2 уровня и цена закрепиться ниже, то для пузатой мелочи это будет сигналом вступать в игру в контр-тренд. А значит удержать цену станет ГОРАЗДО сложнее. Выше уже говорили что ресурсы маркетмейкера также ограничены и он будет заинтересован в том, чтобы вести цену с минимальными для себя затратами и рисками. Это принципиально важный момент, который очень важно понимать. Потому что многие  действия крупных игроков  носят ВЫНУЖДЕННЫЙ характер и как следствие не могут не отражаться на графике цены. Еще раз маркетмейкер не БОГ и не может рисовать график, как ребенок рисует карандашом на уроке рисования в школе по принципу "я так вижу". Каждое действие по формированию цены требует определенных затрат и носит вынужденный характер.

 

Как именно торговать востановления и какие есть при этом нюансы поговорим в следующем уроке.



#15 Роман80

Роман80

    мало говорим

  • Пользователь
  • 6 Сообщений:

Отправлено 05 May 2014 - 01:22 PM

Чтобы все это понять нужно быть уже не начинающим. 



#16 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 May 2014 - 10:54 PM

Чтобы все это понять нужно быть уже не начинающим. 

 

Проще только машки торговать. Вверх пересеклись значит  покупаем, вниз - продаем ))). Вообще теория совсем простая, те кто садится торговать например фондовый рынок без понимания этих элементарных вещей даже не начинают работать. Хотя согласен, в текстовой форме вопринимается тяжеловато. 



#17 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 May 2014 - 07:29 AM

Чтобы подогреть интерес к ветке и показать зачем вообще нужна вся эта теория, покажу пример сделки какие мы будем учиться делать.

 

 

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  11111.jpg   80.09К   16 Количество загрузок:


#18 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 May 2014 - 07:13 PM

Сколько стоит удержать рынок?

 

Сегодня был очень серьезный движ на ФОРТсе. Кто-то усердно скупал все чипсы и фьюч на РТС (с чего бы?). Где-то за 15 минут прошли 5000 пунктов (это много). Естественно в какой-то момент уткнулись в уровень и начали откатывать. Так вот на откате возле цены в 120 тыс. было что-то вроде ледового побоища. Много покупали, много продавали. Хоровод был еще тот!!!  Пытаясь загнать цену обратно ниже 120 тыс в стакане  были шорты на 38 000 контрактов. Теперь давайте посчитаем сколько стоит такая позиция для крупного игрока.

 

Цена фьючерса на индекс РТС равна 120 тыс. рублей.

 

38 000 * 120 000 / 36 = 126 000 000

 

Не много не мало, но в моменте кому-то пришлось всунуть в рынок 126 миллионов долларов, чтобы не пустить цену выше. Такие дела...

Прикрепленные файлы



#19 ikar

ikar

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 2201 Сообщений:
  • Пол:Мужчина
  • Город:Тбилиси

Отправлено 07 May 2014 - 11:43 PM

Благодаря Украине стало выгодно торговать русским форексом. О как придумал ))



#20 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3815 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 May 2014 - 04:56 PM

Благодаря Украине стало выгодно торговать русским форексом. О как придумал ))

 

Давеча проанализировав мировую напряженность в отношении России решил совершенно не патриотично купить пару долл/рубль. 11 мая по восточным областям референдум и кто его знает, чем закончится отделение восточного блока от Украины. Например при аннексии Крыма валютные интервенции Нац Банка более 12 ярдов долларов для поддержания курса рубля. Для сравнения обычные вливания около 300-400 миллионов в день. В общем в предверии грядущих событий купил большую позицию по доллару. Результат: купил по хаям и уже больше 1000 пунктов (1 рубль) против меня!!! Где логика укрепления рубля? 






0 человек читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей