Перейти к содержимому


Фотография

Написать сверхприбыльный советник-это очень просто!


  • Please log in to reply
13 ответы в этой теме

#1 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 01 April 2015 - 11:22 AM

      В сети есть масса предложений «сверхприбыльных»  советников , за которые их авторы просят скромненько , эдак под 1000 баксов не меньше. Высокая цена ,по их задумке, как бы является неким доказательством того, что советник  действительно способен принести его покупателю , может быть не «сверх-« но все-таки приличную прибыль.  На поверку многие из них оказываются  , что называется, типичными «сливаторами». Сегодня, в популярном стиле  «как это делается» ,мы рассмотрим простую технику написания сверхприбыльного советника и покажем, что это может сделать любой .хоть немного знакомый с графическим анализом  и прочитавший книжку Сергея Ковалева по языку программирования MQL4.

Техника в общем несложная. Берется некоторый участок графика ценовых колебаний какой-либо валютной пары и на языке MQL4 описывается то, что там происходит  плюс к этому добавляются  приказы на покупку-продажу валютной пары после изменения направления тренда  -  и советник готов. Советник напишем для пары AUD/USD на примере ее колебаний за январь 2015 года на таймфрейме Н1. Будем писать  трендовый советник,так как все  приличные деньги на Форексе по сути делаются на трендах. Все другие системы типа Мартингейл, заумные нейронные сети, забивающие график радужным веером из бесчисленного количества кривых и тормозящие комп, арбитражные советники,дающие эффект только на демо-счетах и сливающие депозит на реале,по причине войны брокерских контор с «арбитражом»,  не способные оседлать стихию рынка Форэкс,  отставим в сторону. Будем использовать известные каждому трейдеру стандартные индикаторы терминала МТ4. RSI (10) с периодом 10, Rfractal (5)  с фракталами из пяти баров, стандартный  ZigZag  с параметрами 15,5,3  и две МАшки – быструю с периодом 9 и медленную с периодом 21.

Посмотрим на график пары. Видим, что подавляющее большинство приличных трендов сопровождается:

Выходом RSI из зоны перекупленности  (70%) и перепроданности (30%),

Образованием свечных разворотных фигур – падающая звезда вверху рынка, молот внизу рынка(который некоторые для удобства называют «восходящей звездой),фигур поглощения,

Образованием фрактальных разворотных фигур типа «три горы» вверху рынка  и «три реки» внизу.

Взаимным пересечением быстрой и медленной МА.

Совпадением пиковых значений цены в разворотных свечах и фигурах с вершинами  индикатора ZigZag

Вот пожалуй и все основное. Значения индикаторов на интересующих нас барах получаем с помощью функции iCustom();значения фракталов с помощью функции iFractals(); ценовые значения свечей  с помощью функций iHigh(), iLow(), iOpen(); iClose(); на соответствующих барах

Дальше записываем условия:

 

Выхода RSI из зоны перекупленности например в виде

      If (I_2>70  &&  I_1<70)   Fact_70_DN=true;        

Где  I_1 – значение RSI на первом баре.I_2 – значение на втором. Аналогично записываем условие выхода RSI  из зоны перепроданности.

 

Пересечения быстрой и медленной МА например когда быстрая становится выше медленной (восходящий тренд) в виде

If (Sq1_2<=Sq2_2 && Sq1_1>Sq2_1)      Fact_CrosUP = true;  

Где  Sq1_1 – значение быстрой МА  на первом баре, Sq1_2 – тоже на втором баре, Sq2_1 - значение медленной  МА  на первом баре, Sq2_2 – тоже на втором баре, выбор такого обозначения переменных в данном случае объясняется применением в советнике при его написании  вместо двух отдельных индикаторов МА универсального индикатора ,известного под названием 35_MA_SquizeMA_Ed, индицирующего не только обе МА, но еще и флэт(не в буквальном смысле, а так как его понимал автор индикатора).

 

При записи условий образования фигур поглощения и падающей и восходящей звезды следует помнить, что нас интересует не любая такая свечная фигура, а только те, экстремумы которых совпадают с  концом ZigZaga. Обозначим их например индексом R Бары конца и вершин ZigZaga , определяемые с помощью той же функции iCustom(); обозначим как t1, t2, t3, t4, а значения  - соответственно b1, b2, b3, b4, считая от конца .Нам понадобятся так же значения RSI на вершинах  ZigZaga, которые получим с помощью ф-ции iCustom(); по строке:

double I_t1=iCustom(NULL,0,"RSI",10,0,t1);

При этом надо обратить внимание на то, что экстремум RSI может не совпадать с вершиной  ZigZaga, или фракталом  и отличаться от него на один бар.Это может вносить искажения в срабатывание критериев ,использующих данное значение.Поэтому следует определить экстремальное значение RSI на соседних барах и выбрать минимальное (максимальное ) из них,обозначив его так же индексом R.Достаточно описать три основных типа фигур поглощения – поглощение свечи второго бара свечой первого бара,поглощение свечи третьего бара свчой первого с волчком или дожи между ними и поглощение свечой первого бара трех предыдущих свечей.Первый тип может быть записан в виде:

if(I_1>40.0 &&  b1>b2 && ((CndW_2>=10 && CndB_1>=CndW_2*0.6)||(CndB_1>=10 && CndW_2>=6 && O_2>C_1)) && (( t1==1)||(t1==2)))  

     {

     Fact_Pog1R_UP=true;

     }

Где  CndB_1, CndW_2 – высота тела чернойсвечи на первом баре и высота тела белой свечи на втором баре соответственно в пунктах, определяемые по ценовым значениям баров.

Для остальных типов фигур поглощениязаписывается аналогтчно.

 

Условие образования «падающей звезды» может быть записано в виде:

if( I_1>40.0 && ((CndW_1>=0 &&  SdwUpW_1>=10 && SdwUpW_1>=SdwDnW_1*2.0 &&     SdwUpW_1>=CndW_1*1.6) || (CndB_1>=0 &&

 SdwUpB_1>=10 && SdwUpB_1>=SdwDnB_1*2.0 && SdwUpB_1>=CndB_1*1.6)))

    {

    Fact_FStar=true;

    }

Где    SdwUpW_1 – величина верхней тени белой свечи на первом баре, SdwDnB_1 – величина нижней тени черной свечи на первом баре в пунктах .Такая запись охватывает так же и такую разворотную фигуру как «надгробный камень».Условие образования «молота» и «дракона» записывается аналогично.

 

Фрактальная разворотная фигура «три горы» может быть записана в виде:

     if( NMax_1<=3 &&  IMax_2R>70 && (UpV2-UpV3)/Point<50 && (UpV2-     UpV1)/Point<50&&(UpV2-UpV3)/Point>=5 && (UpV2-UpV1)/Point>=5 && IMax_2R>IMax_1R && IMax_3R>IMax_1R && (( b2== UpV2 && b2>b1)||(b1==UpV2 && b1>b2)) )

    {

    Fact_3H = true;

    }

Где  UpV1, UpV2, UpV3 – значения перого, второго и третьего фрактального максимума,определяемые с помощью функции  iFractals(); Аналогично записывается условие образования фигуры «три реки».

 

В случае изменения тренда без образования вышеперечисленных разворотных фигур в качестве критерия разворота может быть использованы фрактальный подъем и фрактальный спад по первому и второму или по первому и третьему фракталу, когда значения RSI с индексом R второго или третьего фрактала находится в зоне перекупленности,а первого ниже нее(разворот вниз).Или когда значения RSI с индексом R второго или третьего фрактала находится в зоне перепроданности, а первого выше нее(разворот вверх). Условие фрактального спада может быть записано в виде:

if( (((UpV2 == b2) && (UpV2-UpV1)/Point>=10 && (UpV2-UpV1)/Point <100  )||(UpV3 == b2 &&        (UpV3-UpV1)/Point>15 && (UpV3-UpV1)/Point<100)) &&   (H_3-H_1)/Point>=5 && (H_3-   H_5)/Point>=3 && t2-NMax_1>6&& I_t2RMax>70)

   {

   Fact_FallLS=true;

   }

Аналогично записывается факт образования фрактального спада.

Перечень разворотных критериев может быть дополнени другими – фигурой «пинцет»,откатом  после гэпа и др.

Поскольку после образования разворотных фигур тренд может и не измениться в принципе , то действие разворотных критериев должно быть ограничено по времени ,с тем чтобы ордера не открывались по давно потерявшей актуальность  разворотной фигуре.Запись «обнуления» критерия по истечении определенного количества баров может выглядеть например  так:

if(N_FStar1>10)

     {

      Fact_FStar1=false;         

      Fact_FStar1_R=false; 

     } 

Где  N_FStar1 – бар образобания «падающей звезды».По истечении 10 баров критерий обнуляется.

 График Н1 пары AUDUSD изобилует небольшими трендами от 50 до 100 пунктов, при этом переворот ордеров будет происходить вблизи цены открытия и профит при этом будет небольшой.Чтобы извлечь максимальную пользу даже из небольших трендов применим простой прием – будем открывать не один ордер , а несколько – например шесть, первые пять с цепочкой тейк-профитов 30, 50, 100, 150, 200 пунктов и шестой с заведомо значыительно  большим тейк-профитом.Он будет закрываться только по перевороту ,одновременно с ним будут закрываться остальные ордера, если они не закрылись по своему тейк-профиту до этого.Таким образом прибыль будет гарантирована даже если тренд развернется вообще без образования разворотных фигур, что бывает довольно часто.

Запись типичного критерия открытия ордеров например SELL по фигурам поглощения должна содержать факт выхода RSI из зоны перекупленнсти  (  Fact_70_DN==true ),факт самих фигур поглощения (Fact_Pog1R_UP==true || Fact_Pog=2R_UP==true||

 Fact_Pog3R_UP==true), условие, чтобы бар образования фигуры поглощения не отличался бы от бара выхода RSI из зоны перекупленности больше чем на 2 бара ( MathAbs(N_Fact_H-N_Pog1R_UP)<=2 ) для исключения влияния старых, потерявших актуальность фактов.Кроме того  имеет смысл подтверждать образование нового нисходящего тренда наклоном быстрой или медленной МА на 1-м и 2-м барах хотя бы на 1 пункт.При этом удобно разбить тренд на две части – до 140-150 пунктов тренда подтверждать наклоном быстрой МА, а после 140-150 пунктов – наклоном медленной МА. Это позволит вовремя переворачивать позиции при малых трендах и поможет избежать преждевременного закрытия ордеров при корректировках с последующим продолжением  на больших трендах. Запись такого условия деления тренда может выглядеть так:

(b1>b2 && (b1-b2)/Point<140 && D_Sq1_21>=1.0)||(b1>b2&&(b1-b2)/Point>140 &&  D_Sq2_21>1.0)

При выполнении  вышеперечисленных  условий присваиваем критерию открытия ордеров SELL  значение -  Crit_S=true ,а если есть открытые BUY-ордера ,то и  критерию их закрытия - Crit_B_Cl=true;Аналогично может быть сделана запись условий для других разворотных критериев как SELL так и BUY. Открытие и закрытие ордеров производится с помощьй стандартных функций MQL4 : OrderClose(),OrderSend();

Имеет смысл так же ввести закрытие ордеров в безубыток в случае, если после их открытия сформировались разворотные фигуры противоположного направления и произошел выход RSI из противоположной зоны.

Вот и все. Советник готов!


Сообщение отредактировал stawros35: 04 April 2015 - 05:31 PM


#2 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 01 April 2015 - 11:39 AM

Прогоним наш советник в тестере МТ4 за январь месяц 2015г.(первый график, файл StrategyTester-v1-1.htm)

 

 Результат в принципе не плохой 190% прибыли за месяц. средний размер прибыльной сделки почти в три раза больше убыточной, коэффициент прибыльности  2.53 . С таким результатом советник уже можно выставлять на продажу как « сверхприбыльный» .Шутка сказать - за месяц 190% прибыли не ударив пальцем о палец! Какой банк может вам такое пообещать? И многие авторы так и делают – сопровождают свой советник отчетами и графиками прибыльности за специально подобранный узкий промежуток времени. Поэтому конечно найти лохов, которые купят советник при наличии отчета только  за один месяц достаточно проблематично.

Но мы все таки проверим , какой результат покажет наш советник  за промежуток например с сентября(когда рынок просыпается от летней спячки – времени отпусков) по январь месяц, по которому советник собственно и написан (второй график, файл StrategyTester-v1-5.htm).

 

Результат так же  неплохой. Все знают, какая дикая волотильность была на рынке в эти пять месяцев. Мировой кризис, греческие долги, украинский кризис, война процентных ставок и программ QE ведущих экономик мира, паденье цен на нефть и другие сырьевые товары – все это приводило к диким , мало-предсказуемым скачкам курсов валют. И в этих условиях дикой рыночной стихии, сделавшей многих банкротами, советник не только не слил депозит, но и умудрился сделать 326% прибыли! Обеспечил  коэффициент прибыльности 1.54. Что очень неплохо!

Так что как видите написать «сверхприбыльный» советник может любой из вас.Как говорили древние - «Пишите и обрящите»!

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал stawros35: 01 April 2015 - 11:36 PM

  • ikar это понравилось

#3 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3882 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 April 2015 - 10:00 PM

мораль сей басни?



#4 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 02 April 2015 - 10:45 AM

Мораль сей басни такова - не всякая сова - сова!

Статья предназначена тем трейдерам-мечтателям, которые тупо и безнадежно ищут в интернете "сверхприбыльный" советник, который бы позволил им не ударив пальцем о палец успешно стричь купоны. В ней показано, что не следует клевать на зазывную рекламу "сверхприбыльных советников", "сверхточных  индикаторов" и т.п., не следует покупать кота в мешке и выбрасывать деньги на ветер, если вам неизвестен принцип его действия и основные параметры программного кода. Если вы не понимаете или от вас скрывают как это работает. Лучше написать советник самому. Показано как это можно сделать, получив при этом результат не хуже, а может даже лучше,чем у дорогостоящего покупного советника.



#5 Listapad

Listapad

    гуру финансовых наук

  • Модератор
  • 3882 Сообщений:
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 April 2015 - 01:30 PM

Мораль сей басни такова - не всякая сова - сова!

Статья предназначена тем трейдерам-мечтателям, которые тупо и безнадежно ищут в интернете "сверхприбыльный" советник, который бы позволил им не ударив пальцем о палец успешно стричь купоны. В ней показано, что не следует клевать на зазывную рекламу "сверхприбыльных советников", "сверхточных  индикаторов" и т.п., не следует покупать кота в мешке и выбрасывать деньги на ветер, если вам неизвестен принцип его действия и основные параметры программного кода. Если вы не понимаете или от вас скрывают как это работает. Лучше написать советник самому. Показано как это можно сделать, получив при этом результат не хуже, а может даже лучше,чем у дорогостоящего покупного советника.

чтобы написать тестерный грааль, достаточно разрешить ему подглядывать в историю не замарачиваясь фазами рынка. И тогда на любом участке он покажет супер результаты. Но в целом все верно. Хорошие системы не продаются. Они зарабатывают миллионы для их владельцев.



#6 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 03 April 2015 - 02:31 AM

чтобы написать тестерный грааль, достаточно разрешить ему подглядывать в историю не замарачиваясь фазами рынка. И тогда на любом участке он покажет супер результаты. Но в целом все верно. Хорошие системы не продаются. Они зарабатывают миллионы для их владельцев.

Согласен!Солидарен на 100%!



#7 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 11 April 2015 - 11:50 PM

Наш "сверхприбыльный " советник можно сделать еще более "сверхприбыльным", если применить лавинообразное открытие ордеров на больших трендах в момент, когда тренд продолжается после кратковременной корректировки.Вот график работы советника с 8 по 11 сентября 2014 года(первый график), на котором советник сделал 694 пункта прибыли. На нем горизонтальными линиями цвета Aqua отмечены уровни после корректировок , с которых без проблем можно открывать дополнительно по шесть новых ордеров в том же направлении,используя таким образом продолжение тренда на полную катушку.
 
На втором графике показано каков может быть при этом результат.Не трудно посчитать, что по дополнительным ордерам,открытым 9.09 в 16:00 выигрыш в этом случае составит 30+50+100+3х50=330 пунктов. По ордерам открытым 10.09 в 5:00 выигрыш будет 30+50=80 пунктов. В итоге плюс 410 пунктов. Общий итог 694+410=1104 пункта! Прибыль возросла почти на 60%, тренд использован на все сто,как говорится.
Вот этим и следует заняться.Есть перспектива. Результат такого усовершенствования шаблона советника сообщу в этой ветке .

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  AUDUSDH1-1.png   221.01К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  AUDUSDH1-2.png   226.08К   0 Количество загрузок:


#8 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 16 April 2015 - 03:09 PM

Реализация идеи "лавины"дала хорошие результаты.Второй вариант советника ,которому  дано простое название ABC_Expert_v2 , с лавинообразным открытием ордеров при прогоне в тестере за тот же период, что и первоначальный вариант (с 1.09.2014 по 31.01.2015)  вышел на прибыльность в 610% при коэффициенте прибыльности 1.89.Кроме того было добавлено несколько дополнительных критериев открытия ордеров и закрытия убыточных ордеров в безубыток. График прибыльности и отчет иллюстрируют эффективность предложенной идеи.Рядом справа  для сравнения дан график первоначального варианта советника. Кого интересует - второй вариант учебного шаблона нашего "сверхприбыльного" советника будет  выложен на нашем сайте. Здесь правда прямых ссылок давать нельзя.Может быть можно дать простое объявление например под названием "Учебный шаблон советника" в разделе рекламы.Надо попробовать.

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал stawros35: 16 April 2015 - 03:23 PM


#9 KirillMaloulovim

KirillMaloulovim

    мало говорим

  • Newly Registered
  • 4 Сообщений:

Отправлено 04 May 2015 - 06:31 PM

Привет, подскажи, почему ты выбрал пару audusd? Что если потестировать советник на других валютных парах?

#10 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 02 July 2015 - 07:43 PM

Привет, подскажи, почему ты выбрал пару audusd? Что если потестировать советник на других валютных парах?

Ответ простой.В период когда кризисы экономические, финансовые, политические следуют один за другим, накладываются друг на друга

(греческий,украинский,программы QE, выкуп государственных долгов,внезапные эмиссии,санкции,контрсанкции и т.п.) и курсы валют скачут то и дело не только от малейших сотрясений, а даже просто от слухов, - эта пара ведет себя более или менее предсказуемо.Это возможно объясняется некой отстраненностью Австралии от остального мира и малой подверженности ее финансово-экономической системы внешним влияниям.

 

Кстати, принципа"лавины" в учебном шаблоне нашего советника совершенствуется и дальше.Результат - это советник ABC_Expert_v3 с возможностью работать переменным лотом в проценте от депозита. Он отличается от предыдущих вариантов тем, что кроме принципа лавинообразного открытия ордеров на корректировках длительных трендов, описанного в статье, добавлены новые критерии для открытия ордеров и закрытия убыточных позиций в безубыток,что уменьшило потери и просадки по сравнению с ABC_Expert_v2 настолько радикально, что в советнике оказалось целесообразным ввести возможность работы переменным лотом в проценте от депозита. Реализация новых идей в советнике ABC_Expert_v3 дала отличные результаты. Кривая прибыльности приобрела постоянно восходящий характер. Третий вариант советника с лавинообразным открытием ордеров при прогоне в тестере за тот же период, что и первоначальный вариант (с 1.09.2014 по 31.01.2015),  при работе фиксированным лотом вышел на прибыльность более 1000% при коэффициенте прибыльности 5.63.Прибыльность увеличилась в 1.6 раза. График роста прибыли  иллюстрирует эффективность реализованных в советнике усовершенствований.

Прикрепленный файл  StrategyTester-v3-1.gif      0 Количество загрузок:

Однако полностью возможности советника ABC_Expert_v3 проявились при работе переменным лотом в проценте от депозита.При прогоне в тестере за тот же период, что и пердыдущие варианты (с 1.09.2014 по 31.01.2015), при работе переменным лотом 10% от депозита советник показал прибыльность в 31600% при коэффициенте прибыльности 5.99.Прибыльность увеличилась в 30 раз!Практически это означает, что если бы 1 сентября 2014г. у вас был бы такой советник, то к 1 февраля 2015 при начальном 100-долларовом депозите у вас было бы уже 31 000 долларов,а при 1000-долларовом депозите - 310 000 долларов. График роста прибыли  иллюстрирует эффективность реализованных в советнике усовершенствований.
Прикрепленный файл  StrategyTester-v3-10-1.gif   6.97К   0 Количество загрузок:
Третий вариант учебного шаблона нашего сверхприбыльного советника будет так же выложен на нашем сайте,там же можно посмотреть и полный отчет.

Сообщение отредактировал stawros35: 02 July 2015 - 07:50 PM


#11 Thisinvest

Thisinvest

    процесс пошел

  • Пользователь
  • 13 Сообщений:

Отправлено 22 July 2015 - 04:24 PM

Хм.. да уж, очень просто.  Но для меня пока это  очень сложно. Если я  проиграюсь ооочень много времени и что то да сделаю,  -  вряд ли он будет прибыльным)



#12 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 12 December 2015 - 09:18 PM

По этому советнику есть новости в разделе рекламы в теме "Учебный шаблон сверхприбыльного советнка"


Сообщение отредактировал stawros35: 12 December 2015 - 09:19 PM


#13 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 20 May 2016 - 10:25 AM

Весенние традиционные скидки на шаблон сверхприбыльного советника ABC_Expert_v3 и другое на нашем сайте! Не упустите свой шанс!



#14 stawros35

stawros35

    xочу быть полезным

  • Пользователь
  • 48 Сообщений:

Отправлено 29 October 2016 - 09:11 PM

Всем, кто заинтересовался данной темой.На эту тему есть новости в разделе Рекламная пауза в теме "Учебный шаблон сверхприбыльного советнка".






0 человек читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей