Перейти к содержимому


ArNick

Регистрация: 09 May 2008
Offline Активность: Sep 03 2011 03:05 PM
*----

Мои темы

коммунизм

02 May 2011 - 11:29 PM

основная идея заключается в полной роботехнике, когда роботы начнут полностью автономно производить необходимый продукт из-за этого исчезнет потребность в оплате труда, а значит и в деньгах. люди будут получать квоту на необходимый продукт. а реальную ценность приобретут ресурсы, собственно из которых произведён потребляемый продукт.

карл маркс ещё говорил:
На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, — лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям, каждому — по потребностям»
и это 19век.

что делать в 21веке?
разумеется привелегии получат инжинеры и учёные, создающие т.н. технократический коммунизм.

какие есть предложения?

Грааль или сливатор?

22 October 2010 - 04:25 PM

прикольная штукенция. вроде бы. интересно, есть ли подводные камни?

почему мартингейл сливает

19 October 2010 - 08:28 PM

уже давно привыкли, что мартин ставится на сливные модели, в надежде их превратить в доходные.
давайте посмотрим почему эти модели сливные.
обычно вход задаётся либо рандомом(случайностью), либо небольшой закономерностью, либо индикаторами. начну с того, что стандартные индикаторы уже принадлежат к случайным моделям, потому как рынок успел к ним приспособиться(сгармонизировал спрос и предложение и нашёл равновесную цену), поэтому ни ма, ни ишимоку, ни фракталы, ни макд, и т.д. - не являются доходными стратегиями.
у всех, у них есть сформированная равновесная цена, при которой невыгодно ни продовать, ни покупать.
из этой точки вход/выход осуществляется с вероятностью "подкидывания монетки" - т.е. 50/50. а за вычитом спреда, эта вероятность становится отрицательной, допустим примерив размер спреда с учётом пропорции, пусть это будет 45/55(при целях стремящихся к бесконечности это (x<50/50<y), получается x/y вероятность менее половины)
при вероятности 45/55, профитфактор равен 45/55=0.81(81). это означает что на 81доходную сделку происходит 100убыточных сделок. при орляночной вероятности

а что такое мартнигейл? совокупность сделок, совокупным объёмом.

если система имеет множество сделок, то средний профитфактор можно посчитать, как среднее арифметическое(1). а совокупность объёма - как средневзвешенное(2)

(1)
(профитфактор(первой сделки) + профитфактор(второй сделки) + ... + профитфактор(n-ой сделки))/n (=)равно, как профитфактор средней сделки(открытой, либо объём всей сетки, при сеточном мартине)

что-бы не допусткать "допущений"(теории), лучше сразу приступить к средневзвешенному профитфактору

(2)
(профитфактор(первой сделки)*объём + профитфактор(второй сделки)*объём +...+ профитфактор(n-ой сделки)*объём)/депозит =(равно), как профитфактор распространяющийся на весь депозит.

это означает, что при "орляночном подходе", существующие сделки в разных объёмах будут по прежнему иметь равный профитфактор и ни РИСКМАНГМЕНТ, НИ МАНИМАНАГМЕНТ ПОГОДЫ НЕ ДЕЛАЕТ.

т.е. если мы к примеру имеем 1000$, начальный лот 0.01 и удвоение после пройгрыша, при этом с учётом спреда и размеров тейкпрофита и стоплоссов(либо стопаут, при игре без стоплоссов), профитфактор равен 0.81, то возврат по-умолчанию после первой сделки равен 8.1$(при валюте-котире $); после второй сделки 0.02 - профитфактор равен 16.2$, а была бы сетка (0.01+0.02)*8.1 = 24.3$(и это при рисках в 30$) и т.д.
в таком порядке рост рисков(расходов) опережает рост доходов в соотношении профитфактора.

т.е. в среднем, если не потеряли на втором/третьем усреднении, то вероятность сбалансируется, рано или поздно, что в любом случае заденет депозит, вплоть до стопаута.

не имеет значения ни усреднения, ни прогрессивный лот. если каждый последующий вход(как отдельный, так и построение сетки) происходит от "орлянки", то "орляночный" профитфактор распространяется на весь депозит - это слив.

супер-советник

16 September 2010 - 05:46 PM

продаю
дилинг, где использовал - разорился. а то - от 1000%/неделю до 1000%/день и более. результат в подписи.
но деньги съла собака. поэтому нужен новыи депо.

предложение ограничено. начальная Цена 50$.
писать в личку.

Сможешь ли ты торговать на бирже

27 February 2010 - 09:31 AM

Всем известно, что-бы успешно торговать на бирже, нужно уметь определять закономерность текущей тенденции и проецировать её на будущее.

Данная задача, поможет вам определить, являетесь ли вы потенциальным трейдером?

Условие простое - найти закономерность и определить недостающее звено.